金融專業論文開題報告
開題報告要將研究的問題準確地概括出來，反映出研究的深度和廣度以及研究的性質，下面是小編搜集整理的金融專業論文開題報告，歡迎閱讀。
金融專業論文開題報告一
一、課題任務與目的
本論文主要解決以下幾個問題：1、我國信用風險計量的現狀;2、目前國際上最具影響力的信用風險度量模型;3、我國商業銀行信用風險特點實證分析;4、我國商業銀行計量信用風險的新思路。
二、調研資料情況
上世紀 90年代,隨著金融市場的發展和風險管理技術的進步,現代信用風險度量模型得到了迅速的發展。現代信用度量模型與傳統的信用度量方法相比,具有很大的優越性。
目前國際上流行的信用分析度量模型主要有四類,即KMV模型、CreditMetrics模型、麥肯錫模型和 CSFP信用風險附加法 (Credit Risk)。 1. CreditMetrics模型。CreditMetrics模型是世界上第一個信用風險的量化度量模型,是由 J. P. 摩根公司等于 1997年開發出的模型。該模型以資產組合理論為依據,運用 VaR(Value at Risk)框架,對貸款和非交易資產進行估價和風險計算。CreditMetrics模型依賴于歷史數據,屬于盯市模型 (MTM)。
2.麥肯錫模型。麥肯錫模型是在 CreditMetrics模型的基礎上,對周期性因素進行了處理,將評級轉移矩陣與經濟增長率、失業率、利率、匯率、政府支出等宏觀經濟變量之間的關系模型化,并通過蒙地卡羅模擬技術 (a structured MonteCarlo simulation approach)模擬周期性因素的“沖擊 ”來測定評級轉移概率的變化。
麥肯錫模型克服了 CreditMetrics模型中不同時期的評級轉移矩陣固定不變的缺點,可以看作是對 CreditMetrics模型的一種補充。
3. KMV模型。KMV模型是估計借款企業違約概率的方法。該模型將貸款看作期權,首先利用 Black - Scholes期權定價公式,根據企業資產的市場價值、資產價值的波動性、到期時間、無風險借貸利率及負債的賬面價值估計出企業股權的市場價值及其波動性,再根據公司的負債計算出公司的違約實施點 (default exercise point),然后計算借款人的違約距離,最后根據企業的違約距離與預期違約率 (EDF)之間的對應關系,求出企業的預期違約率。KMV模型主要使用股票市場的相關數據,是一種動態模型。該模型同時具有盯市模型和違約模型 (DM)的特征。
4. Credit Risk模型。Credit Risk模型是一種基于精算方法的信息風險計量模型, 由 CSFP (Credit Suisse FinancialProduct)于 1997年推出。該模型把信用評級的升降和與此相關的信用價差變化看作是市場風險,在任何時期只考慮違約和不違約這兩種事件狀態,計量預期到和未預期到的損失。Credit Risk是一種違約模型,它忽略了轉移風險。但是,該模型具有其獨特的優點:如模型只需要相對較少的數據,具有簡易性的特點;能夠得到債券組合或貸款組合的損失概率的閉形解,具有計算上的優勢。
除上所述,國際上應用的信用風險度量模型還有許多,如神經網絡分析模型、死亡率模型等等。
就我國而言，已逐步建立起風險管理體系,但是與國際同業相比,在數據的采集、加工、度量方法的運用上都存在著相當的差距,因此我國對商業銀行信用風險計量方法的研究主要集中在對發達國家先進的信用風險管理技術的學習和借鑒上，以此尋求一種適合我國商業銀行的信用風險量化管理模型。
徐暢在《Credit Metrics 模型及其對我國銀行風險量化管理的啟示》[2019,3]中認為，Credit Metrics是世界上第一個評估信用風險的量化度量模型。該模型以資產組合理論、VaR(Value at Risk)理論等為依據 ,以信用評級為基礎 ,不僅可以識別貸款、債券等傳統投資工具的信用風險 ,而且可用于互換等現代金融衍生工具的風險識別。研究此模型對于我國銀行風險量化管理有很強的現實價值。
張紅舸和夏佳南在《KMV信用風險度量模型在我國的適應性研究》[2019，11]中提出， KMV模型作為國際上應用最為廣泛的信用風險量化技術,早已引起我國學者對它的關注。他們對我國應用 KMV模型做了大量的實證研究,以期能找到一種在我國適用的新的信用風險管理的度量方法。但我國目前對 KMV模型所涉及到的各參數的估計方法都沒有較好的研究結論,這勢必使得我國商業銀行風險管理者要尋求一些替代指標進行近似評估。而這種近似的替代最直接的后果就是 KMV模型的輸出結果不準確。作者也在文章中提出了我國商業銀行使用 KMV模型進行信用風險管理應采取的措施。
姚傳娟、李源和夏蘇林在《信用風險度量KMV模型與Credit Risk+模型比較研究》[2019]中，結合中國商業銀行目前信用風險管理的實際情況,比較分析KMV模型和CreditRisk+模型的基本原理和參數選擇的共性及差異,對兩模型各自特點做出客觀評價,結果發現運用Credit Risk+模型有利于提高信用風險度量的精確性,為商業銀行信用風險管理提供了有益的借鑒。
喬小京和周石鵬在《信用風險量化模型比較及其對我國商業銀行信用風險的啟示》[2019,10]中，對信用組合觀點模型即CPV進行了描述，Credit Portfolio View(CPV)模型將周期性因素納入計量模型之中，將遷移概率與宏觀因素之間的關系模型化，并且通過模擬宏觀因素對于模型的沖擊來測定遷移概率的跨時演變，這樣可以得到未來每一年的不同的遷移矩陣，在此基礎上運用Credit Metrics的方法計算處于不同經濟周期的VaR。可以說這種方法是對Credit Metrics的補充，它克服了由于假定不同時期的遷移概率是靜態的而引起的一些偏差。 曹道勝和何明升在《商業銀行信用風險模型的比較級其借鑒》[2019,10]中，從模型建立的理論基礎、模型類型、回收率、現金流折現因子四個維度對國際上最有影響力的商業銀行信用風險模型KMV 模型、Credit Metrics模型、Credit Risk +模型和Credit Portfolio View模型進行比較，在此基礎上對各模型在我國商業銀行適用性進行了分析，為我國商業銀行加強信用風險管理，開發適合我國國慶的信用風險模型提供了有益的借鑒。
同時，在相關研究過程中隨處都暴露出了與發達國家商業銀行相比，我國信用風險管理中存在的種種不足。因此，針對目前我國商業銀行信用風險管理存在的一系列問題,借鑒西方發達國家的信用風險度量和管理經驗,我國銀行業應當大力加強建立信用風險量化分析和管理體系所需數據庫的建設,建立和完善銀行內部的企業信用評級體系,促進我國專業評估機構的建立,建立強大的信息技術平臺,強化銀行業的信息披露,加強市場約束,借鑒發達國家先進的關于信用風險度量和管理的理論知識,結合實際,建立適合我國國情的信用風險度量和管理模型。
三、實施方案
1商業銀行信用風險的產生與發展
1.1商業銀行信用風險的產生
1.1.1商業銀行信用風險的定義
1.1.2商業銀行信用風險的特點
1.2商業銀行信用風險的發展
1.2.1商業銀行信用風險的現狀
1.2.2商業銀行信用風險的發展
2商業銀行信用風險度量模型研究
2.1 Credit Metrics模型(信用度量術模型)
2.2 KMV模型
2.3 Credit Risk+模型(信用風險附加模型)
2.4 Credit Potfolio View模型(信用組合觀點模型)
3我國商業銀行信用風險度量的現狀
3.1 我國商業銀行信用風險特點
3.1.1企業對銀行信用的過度依賴
3.1.2企業還貸付息意識差，銀企關系惡化
3.1.3信貸結構單一，貸款風險集中
3.2 我國商業銀行信用風險度量的不足
4我國商業銀行信用風險度量的新思路
4.1 加強我國商業銀行信用風險的防范
4.1.1 培育良好的銀行信用文化
4.1.2加強商業銀行信用風險的全程動態監控
4.2 加強我國商業銀行信用風險量化度量
4.2.1 完善信息系統的建設,建立信息數據庫
4.2.2建立信用風險評估和定價模型,改進信用分析方法和技術
4.3 創造與現代模型相配套的外部條件
四、預期結果
本文以商業銀行運行過程中面臨的信用風險為切入點，分析我國信用風險計量的現狀，對目前國際上最具影響力的信用風險度量模型進行研究，并結合我國商業銀行信用風險特點進行實證分析，為我國商業銀行計量信用風險提出新的思路。
分析國際銀行業信用風險管理的發展狀況;研究目前國際上最具影響力的信用風險度量模型;進行商業銀行信用風險度量的實證分析。
五、進度計劃
20xx.12 選題
20xx.1 下達畢業設計任務書
20xx.2 文獻調研
20xx.3 論文開題報告與英文翻譯
20xx.3-5 論文寫作
20xx.5 論文定稿，準備答辯
金融專業論文開題報告二
論文題目：國際市場服裝面料貿易現狀及發展趨勢文獻綜述
一、選題背景及其意義
(一)選題背景
美國的次貸危機在2019年的下半年對世界造成了嚴重影響，尤其是國際金融界危機頻頻。世界經濟因此出現了各項指標下降的情況，經濟走向在國際上持續走低，也給一些相關的生產企業帶來了嚴重的影響，因此世界各國的政府為了解決當下的問題，實行貿易保護，但是該政策的實施使各國間的矛盾日益突出，對世界經濟的健康發展是非常不利的，而在發展中國家中，我國也是受到貿易摩擦影響最大的。人們對當下的貿易摩擦方式的態度出現了改變，由原來的以生態環境和消費者權益的保護轉變為了對技術性貿易壁壘以及配額許可等方面的關注，而我國的出口貿易也受到了越來越嚴重的影響。綠色成為了21世紀非常重要的關注重點，比如綠色出行和綠色生產，因此綠色產業成為了當下經濟的重要表現形式，也是促進生態文明建設的重要力量之一。在當下人們的消費觀念不斷轉變的背景下，國際市場對服裝面料的競爭也日益劇烈，因此二十一世紀面料市場發展的新趨勢是生態服裝面料。因此人們對生態服裝面料的貿易壁壘情況進行了重點關注，人們對怎樣有效的避免貿易壁壘的影響更加關注，也是當下企業的難點問題。技術貿易壁壘問題進入國際貿易理論和政策領域的研究步伐大大加快。在國際貿易中，如今的傳統非關稅壁壘的影響日益削弱，而作為最常用也是最有力的貿易手段，貿易壁壘成為了當下新的貿易保護的重要措施，因此當下以及此后的國際貿易研究的重點將會是貿易壁壘，其也成為了經濟學界的重要研究課題。
(二)選題意義
市場競爭激烈，因此應該怎樣充分利用WTO正式成員國的身份，有效地利用WTO的政策優惠促進我國的利益，并有效地減少貿易壁壘的影響是當下我國面臨的重要難題。但目前國內學者對服裝面料行業的層面研究技術貿易壁壘的課題較少，因此也無法全面系統的提出針對服裝面料行業有戰略意義的對策。而技術貿易壁壘的糾紛隨著服裝行業的對外出口的數量不斷增加呈現了上升趨勢，很多行業都被牽涉其中，因此對我國造成了嚴重的經濟影響。因此，我們有必要對貿易壁壘進行深層次的研究，為保護國內產品的效應，適當采取可行的措施，確保該行業的健康持續的發展，在保證產品質量的基礎上促進服務質量的提高，使優勢產業得到充分保護，以技術創新促進科學技術的進步。
二、國內外研究現狀
(一)國內研究現狀
進出口問題、結構調整問題以及服裝面料的國際競爭問題等是當下我國對服裝面料產業研究的重點方向，此外對入世后面臨的挑戰和機遇也進行了重點分析。首先是我國服裝面料業的國際競爭問題，我國服裝面料業的外貿依存度較高我國從20世紀90年代就開始對其國際競爭力問題進行研究，進入21世紀后，出現了第二次研究高潮，得出了我國服裝面料業的國際競爭力還很強，但優勢在下降。區域結構布局中的調整問題是當下我國服裝面料業研究的重點問題，并且東部沿海地區的發展趨勢明顯高于西部地區。此外上游產業優勢大于下游產業也是其主要特征，雖然西部有低廉的勞動力和環境和資源的優勢，但是并沒有帶來經濟上的優勢。在其進出口問題上主要就關稅問題、服裝面料出口的宏觀效益分析，為此我個制訂了《出口貨物產地規則》著重介紹了國外一些技術壁壘的做法以及我國的應對措施。對中國加入WTO以后服裝面料面臨的機遇和挑戰進行了深刻的分析，并以此為基礎對我國的資源形式進行了研究。我國的產品優勢不明顯，因此需要進行技術創新提高服裝面料產業在提高技術水平和產品檔次和產品競爭力。
(二)國外研究現狀
國外對服裝面料業進行的產業分析和企業戰略實踐的研究主要集中在兩個方面，一是對各國業產業結構、產業特征、政府的產業政策研究。思蘭德是美國的學者，他在1964 年對美國1947-1959 年間的結構變化進行了研究。桑是加拿大學者，在1980年他對服裝面料業的結構以及市場和產業的關系等進行了研究，使用了計量經濟學模型。1985 年，美國學者本德研究了新英格蘭地區棉業的衰落與技術、工人熟練程度的關系。1987年，美國學者泰瑪茲研究了巴基斯坦棉業的貿易模型和貿易政策的效果。1988 年，美國學者薩利姆研究了業內部的專業化;管理學術會議同年在加拿大召開，此次會議的研究重點是國內主要企業的生存。在1989年，美國學者揚格以30多個國家的數據為基礎進行了研究，主要的研究方面是產業生產率以及替代產品的投入，通過對比得出了相關的結論。經濟家》雜志于1993年對印度尼西亞的產業化推進進行了報道。二是對主要生產國企業競爭力和競爭戰略的研究。托密在1984年對美國的公司進行了重點分析和研究，研究的重點是公司的未來戰略。來自弗吉尼亞大學的迪克松在1987年對美國的制造業進行了重點的研究，而歐瑪拉，北卡大學的學者在十年后對美國的企業規模定制問題進行了分析。同一年，美國的制造商協會主席亞當斯?約翰決定實施全球性的增長戰略。
尼茨克于1999年對美國的自由保護主義以及當時的市場情況進行了研究，分析了其全球地位。在2019年，美國密執安州大學的李以密執安州服裝面料為基礎對企業的競爭力進行了重點分析，指出了影響其發展的關鍵因素。
三、當前存在的問題
目前，技術貿易壁壘存在的問題主要是來自三個方面的：
一是進口歧視型技術貿易壁壘。當下的市場環境下，服裝面料出口方面的貿易壁壘比較明顯，是技術貿易壁壘的主要表現方面，美國和歐盟以及日本等國家是進行貿易壁壘的最常見的國家。我國服裝面料的進出口貿易一般集中在西方發達國家，如英國、德國等，其中絲綢面料最受歡迎，另外美國以及一些新興的工業化國家也有貿易合作關系，占整個出口貿易總額的百分之八十左右。這些國家對進口服裝面料出口和食品有嚴格的要求，如苛刻的衛生檢疫措施，質量規定，對服裝面料出口的規定，保護特定服裝面料品牌等。近年來，為了保護國內的一些企業以及相關的團體利益，國家進行了針對性的戰略手段的實施，對服裝業進行了重點控制，導致了服裝面料產品的出口受到影響。二是面臨的經濟技術水平差距型的技術壁壘。改革開放進行了二十多年，中國的經濟水平得到了迅速提升，但是中國整體上的發展中國家的地位仍然沒有改變，經濟質量差的本質沒有改變，也沒有改變技術水平低的客觀事實，因此與發達國家相比較，仍然有很大的差距。經濟指標的提出在發達國家是以政府和消費者的聯合需求為基礎的，這就對經濟技術指標提出了很高的要求，但是一般的發展中國家是無法實現的。發達國家近些年來的消費者主權意識的不斷增加以及環保意識的增強都對產品安全性提出了更高的要求，也對發展中國家造成了很大的威脅。以發展中國家的標準來看，這些要求是發展中國家無法達到的，因此對發展中國家來說是一項很大的挑戰，也是難以跨越的障礙。對產品環保的要求是當下我國產品出口遭受到的最大的技術性壁壘的表現所在。
三是體制不同產生的技術性貿易壁壘。新中國成立以后，我國的技術性措施體系才開始體現，因此具備濃厚的計劃經濟的特色，這是不可避免的，我國長期使用進口產品替代戰略，因此與國際的通用標準相比較，我國的市場出口標準相比較有很大的產異性。對外經濟在改革開放以來迅速發展，我國的技術性的措施也不斷的發展，趨于國際化的水平，但是在國民經濟方面的技術性措施建設仍然較少，得不到滿足。我國企業已經適應了國內標準，因此企業想要開拓市場就必須要了解國際規則，并遵循國際標準進行生產，不然，產品無法實現出口的目的。由于制度不同以及歷史的不同，產生了該種技術貿易壁壘種技術貿易壁壘，對我國產品出口產生了不利的影響，阻礙了我國經濟的發展。
四、論文研究的主要內容
本篇論文主要是從國際服裝面料的行業技術貿易壁壘這方面進行了敘述，并從以下四個方面進行了詳細的研究。以杭州蕭山品服裝面料廠的實例和技術貿易壁壘的現狀以及產生的原因為基礎，對如何解決當下的難題進行了重點分析和敘述和研究。
(1)第一部分是有關于技術貿易壁壘的概述，包括技術貿易壁壘的理論界定、概念界定、特點以及分類等。
(2)第二部分研究的是服裝面料出口貿易面臨的技術性貿易壁壘的現狀以及影響。目前，服裝面料行業主要面臨的毛衣壁壘分為三個方面，一是進口歧視型技術貿易壁壘。二是面臨的經濟技術水平差距型的技術壁壘。三是體制不同產生的技術性貿易壁壘。
(3)第三部分研究的是貿易出口過程中的服裝面料的技術性壁壘的存在原因和具體細節。該部門以杭州蕭山品服裝面料廠的實例為基礎，對技術貿易壁壘進行了重點的分析，發現行業協會的發展滯后是技術性壁壘發生的主要原因之一;二是服裝行業出口的產品大多是初級產品，例如勞動密集型輕工產品和高新技術含量偏低的資本密集型產品，附加值低，利潤不高;三是企業防范風險不強，沒有專門的應對技術貿易壁壘的措施;四是企業沒有建立系統完善的預警機制和快速應對方法，企業信息滯后。
(4)第四部分我們服裝行業遇到的技術貿易壁壘的困難，我們提出了幾點建設性的對策和建議。首先是正確認識和對待國際服裝面料貿易中的“綠色壁壘”,二是不斷進行創新，堅持以質取勝戰略，積極開發新產品;三是積極開發一些綠色生態面料，例如目前市場上出現的竹棉;四是開發特色并具代表性產品，提高企業抵御貿易壁壘的抵抗力;五是企業要盡量選擇跨國經營，減少或者避免綠色壁壘的影響。
五、論文進展情況
第一階段(2019.05-06)搜集文獻資料，確定論文內容。
第二階段(2019.07-08)查閱相關資料，撰寫開題報告。
第三階段(2019.09-11)完善開題報告，開始全文創作。
第四階段(2019.11-12)結合修改意見，修改論文初稿。
第五階段(2019.01-02)論文定稿，準備答辯。
六、參考文獻
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