2016年有關證券投資基金合同的范本

　　本文中，業績基準與標的指數的定義相同。

　　(五)投資對象及投資范圍

　　本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具，包括道瓊斯中國88指數的成份a股及其備選成份股、新股(首發或增發)、債券資產(國債、金融債、企業債 、可轉債等債券資產)以及中國證監會允許基金投資的其它金融工具，各類資產投資比例符合《證券投資基金法》的規定。

　　(六)投資風格

　　本基金的投資風格定位于增強型指數基金，并選擇了以市值代表性強、流動性高為特色的道瓊斯中國88指數為基金投資組合的跟蹤標的，因此，本基金的投資組合具有大盤藍籌指數組合的風格特點，通過買入并持有的長期投資策略，力爭獲取中國經濟長期高速增長帶來的資本市場收益。

　　(七)投資策略和投資組合的構建

　　本基金為增強型指數基金，以道中88指數為基金投資組合跟蹤的標的指數，股票指數化投資部分主要投資于標的指數的成份股票，增強部分主要選擇基本面好、具有核心競爭力的價值型企業的股票，在控制與標的指數偏離風險的前提下，力求取得超越標的指數的投資收益率。

　　1.資產配置

　　本基金以追求標的指數長期增長的穩定收益為宗旨，采用自上而下的兩層次資產配置策略：第一層，資產類別配置，確定基金資產在不同資產類別之間的配置比例;第二層，股票和債券的個券選擇與組合管理，在不同類別資產配置的基礎上進一步確定各資產類別中不同證券的配置比例，在降低跟蹤誤差和控制流動性風險的雙重約束下構建跟蹤標的指數的投資組合。

　　在資產類別配置上，本基金原則上將不高于75%的資產投資于股票，將不低于20%的資產投資于國債。在法律環境允許后，本基金股票資產投資比例上限將調整為95%，且保持不低于基金資產5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。

　　2.股票資產配置策略

　　在股票資產的配置上，本基金采用增強型指數化投資方法，以成份股在標的指數中的權重為基礎構建指數化股票投資組合，并選擇基本面好、具有核心競爭力的價值型企業的股票對指數進行適度增強。

　　3.增強投資的標準

　　本基金增強部分的投資，是指基于價值選股原則在對企業基本面情況進行深入分析的基礎上，在控制跟蹤誤差的基礎上投資于核心競爭力增強，投資價值上升的股票。

　　本基金將充分利用投資研究團隊在投資和研究方面的經驗和實力，對宏觀經濟走向、產業發展演變及上市公司的基本面進行深入的分析，對上市公司未來業績進行預測，并在此基礎上，通過一定的價值評判標準對上市公司的投資價值進行分析。

　　4.債券資產的配置策略

　　本基金債券投資為在跟蹤誤差與流動性風險雙重約束下的投資。本基金將以降低基金的跟蹤誤差為目的，在考慮流動性風險的前提下，構建債券投資組合。

　　5.投資組合調整原則

　　本基金所構建的股票投資組合的調整原則包括：根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整;根據企業基本面情況的變化降低對基本面惡化企業的投資比重，提高核心競爭力增強企業的投資比重;還將根據法律法規中的投資比例限制、申購贖回變動情況、新股增發因素等變化，對基金投資組合進行適時調整，以保證基金凈值增長率與標的指數間的高度正相關和跟蹤誤差最小化。

　　本基金的債券投資為流動性風險約束下的被動式投資，債券投資組合將根據組合對基金整體跟蹤誤差的邊際貢獻率進行相應調整。同時，本基金還將根據法律法規中的投資比例限制、申購贖回變動情況等變化，對基金投資組合進行適時調整，以保證基金凈值增長率與標的指數間的高度正相關和跟蹤誤差最小化。

　　6.增強性投資管理的限度和控制

　　本基金的股票選擇主要依據入選道瓊斯中國88指數的成份股和備選成份股，且對標的指數成份股的投資不少于62只，對標的指數成分股以外的股票投資不高于股票投資資產總額的40%。

　　為控制由于增強型投資可能帶來的過分偏離指數的風險，本基金力求將基金份額凈值增長率與標的指數增長率間的年跟蹤誤差控制在6%。

　　(八)標的指數的更換

　　1.更換基金標的指數，應按照有關法律法規及本基金合同規定的程序召開基金份額持有人大會進行表決，同時按照有關法定程序修改基金合同;

　　2.當且僅當出現下列原因：

　　(1)證券交易所停止向標的指數供應商提供標的指數所需的數據、限制其從該交易所取得數據或處理數據的權利;

　　(2)任何法律法規的出臺導致標的指數供應商合理的認為其授權管理人使用標的指數的能力已被實質性削弱;

　　(3)任何直接或間接地針對標的指數或標的指數供應商而產生的訴訟或行動已經開始，或任何此類訴訟行動已威脅到并且標的指數供應商合理地認為此類訴訟或行動可能對標的指數或授權基金管理人使用標的指數的能力產生重大不利影響;