2016年有關(guān)證券投資基金合同的范本
(4)任何法律法規(guī)的出臺使得基金管理人不能發(fā)行、促銷或推廣本基金或任何針對本基金的重大訴訟或監(jiān)管行動已經(jīng)開始;
(5)標的指數(shù)供應商確定標的指數(shù)不再符合或?qū)o法符合標的供應商為維持指數(shù)所訂的標準;
導致現(xiàn)有標的指數(shù)供應商停止編輯、計算和公布標的指數(shù)價值或停止對基金管理人的標的指數(shù)使用授權(quán)時，基金管理人有權(quán)更換標的指數(shù)，并應提前15個工作日進行公告。
標的指數(shù)更換后，基金管理人可根據(jù)需要替換或刪除基金名稱中與原標的指數(shù)相關(guān)的商號或字樣。
代表本基金10%(不含10%)以上份額的基金份額持有人，對基金管理人變更標的指數(shù)有異議的，在符合有關(guān)法律法規(guī)要求的前提下，可按照本基金合同第八章中有關(guān)基金份額持有人大會的規(guī)定要求召開基金份額持有人大會，基金管理人應立即著手召集基金份額持有人大會就變更標的指數(shù)的提案進行表決，表決生效后5個工作日之內(nèi)，基金管理人遵照表決變更本基金的標的指數(shù)并發(fā)布公告。
3.當出現(xiàn)任何可能導致標的指數(shù)供應商停止編輯、計算和公布標的指數(shù)價值或停止對基金管理人的標的指數(shù)使用授權(quán)的情況時，基金管理人應在獲悉事實的三個工作日內(nèi)進行公告。
(九)投資決策及投資操作流程
本基金的投資決策的主要信息依據(jù)有：1、金融工程小組的數(shù)量化風險分析報告，金融工程小組運用風險監(jiān)測模型以及各種風險監(jiān)控指標，對市場預期風險和指數(shù)化投資組合風險進行風險測算，由此提供數(shù)量化風險分析報告;2、行業(yè)研究員對標的指數(shù)成份股的企業(yè)情況提供的研究分析報告;3、市場部每日提供基金申購贖回的數(shù)據(jù)分析報告。
1.基金資產(chǎn)分布決策
基金資產(chǎn)分布決策由投資決策委員會依照基金合同的規(guī)定做出。投資決策委員會是負責基金投資的最高決策機構(gòu)，由公司總經(jīng)理任主席，公司副總經(jīng)理、投資管理部總監(jiān)為投資決策委員會成員，公司督察員、基金經(jīng)理、組合經(jīng)理、估值經(jīng)理、交易主管、投資決策委員會秘書可列席投資決策委員會會議。
投資決策委員會定期聽取公司投資管理部關(guān)于宏觀、中觀和微觀經(jīng)濟的分析，結(jié)合證券市場發(fā)展趨勢和標的指數(shù)的最新動態(tài)等因素，在基金合同規(guī)定的投資框架下，制定基金的投資戰(zhàn)略。
2.基金投資組合決策
基金經(jīng)理在投資決策委員會制定的投資原則下，根據(jù)研究員提供的數(shù)量化風險分析報告和標的指數(shù)成份股研究報告及市場部提供的基金申購贖回報告，在考慮基金合同規(guī)定的債券股票資產(chǎn)比例范圍前提下，決定對債券和股票投資的具體比例。
評估和調(diào)整決策程序：基金管理人有權(quán)根據(jù)環(huán)境的變化和實際的需要調(diào)整決策的程序。
3.風險控制決策
合規(guī)控制委員會為公司非常設(shè)機構(gòu)，其成員由董事長、總經(jīng)理、獨立董事、監(jiān)事、督察員組成。其主要職責為：制定公司內(nèi)部風險控制制度;檢查公司內(nèi)部風險控制制度的有效性和落實情況;并對公司投資管理中存在的風險隱患或出現(xiàn)的風險問題進行研究討論，做出決定。
投資決策委員會負責根據(jù)市場變化對指數(shù)化投資組合的資產(chǎn)配置和調(diào)整提出風險防范建議。
在執(zhí)行投資決策委員會對本基金的風險控制決策的基礎(chǔ)上，績效與風險評估小組將對投資組合的偏離度風險進行實時跟蹤和評估，并對風險隱患提出預警;監(jiān)察稽核部將對指數(shù)化投資組合的執(zhí)行過程進行實時風險監(jiān)控;基金經(jīng)理將依據(jù)基金申購和贖回的情況控制指數(shù)化投資組合的流動性風險。
(十)基金投資的績效評估
績效與風險評估小組負責對基金投資組合進行投資績效評估，研究基金投資組合的變化及由此帶來的收益或損失;同時，績效與風險評估小組還必須對基金資產(chǎn)組合的將對投資組合的偏離度風險進行實時跟蹤和評估，并對風險隱患提出客觀的評價和預警。績效與風險評估小組依據(jù)投資績效評估運行規(guī)則，定期向投資決策委員會及投資管理部提供績效評估報告，對基金投資收益與風險情況做出反饋，如有必要還需提出在分析基礎(chǔ)上的修正意見。
(十一)建倉期
本基金建倉時間為3個月，3個月之后本基金投資組合比例達到本基金合同相關(guān)規(guī)定。
(十二)投資組合比例限制
1.本基金投資于股票、債券的比例不低于基金資產(chǎn)總值的80%;
2.投資于國家債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的20%;
3.本基金持有一家公司的股票，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%;
4.本基金與由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司發(fā)行的證券，不得超過該證券的10%;
5.法律法規(guī)規(guī)定的其他限制。
由于基金規(guī)模或市場的變化導致的投資組合超過上述約定的比例不在限制之內(nèi)，但基金管理人應在合理期限內(nèi)進行調(diào)整，以達到標準。